FXトレードの攻略とランダムな勝敗
仮想ランダム相場でシュミレーションした結果
勝率55％、利益確定幅30pips、損切幅30pips、で1000回の取引を想定してテストした結果が下の画像です。
1000回程度のテストではしっかりとした結果が出ないのか、勝率を55％に設定したにも関わらずテスト結果の勝率は56.89％とほぼ57％となり、2％ほど設定値よりも高くなっています。
この結果を見てみると分かりますが、トレードの勝率が55％と5％中心値よりも高い値で設定しただけで、実際の連勝数と連敗数には3と言う差が生まれている事が分かります。
さらに利益もしっかりと出ているようで、勝率が55％で利益とストップが同じと言う手法ならば比較的容易に作れるのでは？と言う気がしてきます。
それは、今回の手法ではリミットとストップを30pipsと均等に設定しているのですが、例えば、リミット100pips、ストップ100pipsと設定した場合にも同じ結果が得られるだろう？と想定できるからです。
さらには、スイングや長期での資産運用を想定しての300pipsや400pipsと言う幅に設定するとするならば、さらにこのような勝率をバックテストで得られる可能性はさらに高くなる事が考えられます。
今回は勝率とランダムな相場展開について紹介してきましたが、このような角度から相場を見ていくのもＦＸ取引を楽しむ1つのアイデアだと私は考えています。
[2012-04-26] 今回はＦＸの攻略について書いていきたいと思います。ＦＸ、為替や株の相場については長い間、様々な分野の著名人から数学者、経済学者、心理学者、天文学者に至るまで、世界中の超一流とされる人々がその生涯をかけて傾向が無いか答えを探し続けてきました。
上の画像のようにチャートも、その素晴らしい相場の専門家が作った相場分析術の1つです。
このチャートの分析の基本的な考えは、「過去の相場で如実に見えている傾向は将来の相場でも同じ傾向になる」と言う傾向と対策から将来の相場を予想すると言うものです。
世界中のトレーダーが日々変わり行く世界の経済状況を見ながら行っているトレードで、そんな事は可能なのでしょうか？それは、次のように考える事で可能となる可能性があります。
それは、例えばコンピュータによって相場を分析しているファンド(モデル系)が、チャートから見つけられた相場傾向にしたがって大量の資金を注ぎ込む事により、その巨額の資金の影響で相場が動いてしまうと言う事態です。
モデル系のファンドも故意に大量の資金を注ぎ込む事によって相場を意図的に動かそうとしているところもあるので、動いて当然と言えば当然と言えるかも知れません。
そんなチャートによって相場が意図的に動かされている部分も実際に存在しているのがＦＸの一面でもあるのですが、ランダムウォークと言う理論を唱える学者はそれらの事を認めていません。
それは、コンピュータによってランダムで構成されたデータでチャートに起こしてみると、本物のチャートとランダムによって生成されたチャートとでは、その違いが全く分からないからだそうです。
そこで、もしも相場展開がランダムであるとするのであれば、ランダムな展開を想定して自分の取引手法を分析してみる事を1つの相場に対しての心づもりになるのでは？と考えました。
何かそういったランダムなもので手法をテストできるようなツールが無いかとインターネットで検索していたところ、FXの勝率とリミット・ストップのシミュレーションと言うサイトで、手法の勝率と利益幅と損切幅を設定してランダムな相場展開を想定してシミュレーションすると言うものがありました。
次は、そのシミュレーション結果についてです。