各通貨ペアの関係

　[2013-3-16] 今日は相場が止まっている事もあり、特にこれと言って紹介しておきたい事と言うのも無いのですが、先日、友人のトレーダーから面白いデータを頂いたので、それを紹介してみたいと思います。

　友人は、私と違いテクニカル専門のトレードをしているのですが、数学的分野を始め様々な角度からの相場分析を得意としています。

　その友人が最近作ったと言うインジケータが、少し面白いデータとなっていたので、今日はそのデータの紹介です。

　上は、そのインジケータをドル円日足チャートに表示したものですが、ローソク足チャートの下に沢山線を引かれてあるのが、インジケーターのデータです。

　このデータが示しているものは、各通貨ペアの始値からの乖離率です。

　上の画面上に表示しているのは8通貨ペアでの乖離率の比較となっている訳ですが、少し通貨ペア名がつぶれてしまって読めませんが、水色のラインに注目してみてください。

　水色のラインはユーロ円の始値からの乖離率を示しているのですが、水色のラインが大暴れしております。

　これは、ここ数週間の間ユーロ円が相場を引っ張っていた事を示すデータとなっています。

　考えてみると、欧州のイタリア問題と日本のアベノミクス、ファンダメンタルズ的に考えても一番影響がある通貨と言うのはユーロ円になって当然と言うところですね。

　しかし、こうやってグラフとして見る事で、ファンダメンタルズ分析ではデータが無い事から、ぼんやりとしているものが、こうやって数値として出てくると、ハッキリしてくるように思います。

　上のインジケータを頂いたのが、数日前なので、まだ全く使いこなせていないどころか、どのように使うべきか？と言うアイデアも曖昧なのですが、こうやってみると、異常相場の検出には使えそうに思います。

　もちろん、相場進行中に逆張りポイントとして使うと遅れしまうのですが、後で異常相場を見つける時に大変重宝しそうです。

　例えば、上の画像だと1カ所、大きく下に尖った箇所があると思いますが、この日はイタリアショックを示しています。

　つまり、下に尖った箇所と言うのは、○○ショックと言う相場になっている可能性が高い事になります。

　また、反対に小動きの場合には、大きな尖る場所とはならず、ラインが乱れた状態になります。

　まだまだ、研究不足のデータなので、何とも言えないのですが、大きく尖った部分、つまり、各クロス円ペアの動向が重なった場合、次の日に形状が乱れる事が多いように思います。

　これは、大きな値動きが出た次の日と言うのは「調整になる事が多い」と言うのを明確に示しているように思います。

　さて、ではこのデータをどのように使うのか？

　過去5年ほどのデータをパラパラと見ておりますと、少し周期のようなものがある事に気が付きました。

　それは、大きな流れが起きた2日後にもう一度大きな流れが起きると言うものなのですが、これは、一目均衡表の理論と合致するところがあるように思いました。

　まだまだ、研究段階で詳しくは書くことはできないデータなのですが、この周期とモデル系の動きが重なっているとしたら面白いかな？とも考えている訳ですが、フォワードテストで最低3ヵ月は見てみないといけませんね。

　さて、本日はインジケータを紹介させて頂きましたが、また面白いデータ解析が出れば、ここで紹介してみたいと思います。