「リミット・ストップ時間軸」について書き殴る
[2013-8-24] 本日は土曜日でマーケットがお休みと言う事も有り、先日から引き続きKさんから頂いたメールの返信をブログとして更新してみたいと思います。
次の内容としては「リミット・ストップ時間軸」についてで、リミットつまり決済(利益確定)とストップ(逆指値・損切り)における、私の個人的なマーケットに対する考え方です。
今回の内容に関しましても、私の個人的な見解しか書かれていないので、もし今行っているトレードにて安定した利益を出されている方にとっては、トレードに対するノイズ(雑音)にしかならない事が考えられるので、読まれる際には細心の注意を払って頂ければと思います。
（私自身、心が強いトレーダーではないため、他の人が言うトレード理論やトレードに関する考え方を読んだり聞いたりするのを余り良しとするタイプでは有りません）
昨日は、時間軸におけるエントリーについて紹介しましたが、リミットとエントリーに関しては正に一進一退のペアであると私は考えています。
エントリーするポイントが見つける事ができるのは、リミットが存在するからで、リミットが存在するのはエントリーポイントが存在するからだと考えています。
つまりは、エントリーする時点で、リミットの目途が立たないような取引では、エントリーに対する理由が見つからないのもその理由です。
しかしながら、私の場合、リミットと言うものに対して比較的幅を与えたトレードをするようにしているのですが、これが時間軸との関係が大きく影響してくる事になります。
例えば、最後に少しだけ書いていた、「日本時間(オセアニアタイム)」「欧州タイム」「NYタイム」についての動きですが、これらの相場の節目と言うものは、マーケットに対しての注目材料が変わるタイミングでも有ります。
つまりは、その次なる注目材料に対してマーケットが反応を見せるため、日本時間に上昇していた相場が欧州タイムに掛けて頭打ちから下降に入り、NYタイムに入ると更に悪材料が飛び出しその流れが加速して、投資家を悩ませるような大きな打ち込みになる事が散見されます。
現在のマーケットは、多くの方が想像するよりも、私が想像しているよりも、更に速い速度で進化してきており、それがフラッシュクラッシュのような現象を生み出す切っ掛けとなっているように考えているのですが、リミットに自由を持たせる事により、そう言った速いマーケットの流れに対して自分自身を流動的にする事を、個人的に吉と考えています。
もう少し突っ込んで書くと、多くの誰かがポジションを投げる瞬間と言うのがリミットで有って、その場がエントリーで有るのは言うまでも無いとは思うのですが、自分が想定するリミットと言うのは常に最低水準で有り、最高水準はマーケット次第だと言うのを理想としています。
この動きならば、「〇〇までは動くであろう」と言うこれが短期時間軸におけるリミットで、その後、その流れが形成した形に対して新たにトレードを持ちかけてくる人たちが、その後のマーケットを作って行く事になります。
ある有名な経済学者の言葉として、「未来は誰にも分からないが、未来は現在から繋がっている事には間違いは無い」と言う言葉が有りますが、それに従ったトレードと言えるのかも知れません。
しかしながら、ただ座して待つだけでは、どうしてもマーケットが決めるリミットポイントは上下しますし、長い益となる事も有れば、既に最大のリミットポイントは超えてしまい、反転してしまう事も沢山有ります。
また、そう言った流れを待っていると、機会的損失を沢山生み出してしまう事も有るため、一部ポジションの利食いと言う方法を取り入れています。
これは、個人の好みの世界だと私は考えているのですが、自分の定めたリミットが短期であるならば、短期のポイントに従い利食いをし、その後、どのような動きになったとしても中期長期のポイントを一度設定したのであれば、その流れが来るまでは絶対にそのリミットを変更しません。
それは、先ほど紹介したように悪魔で最低限のリミット値なのですが、その最低ラインまで将来的にマーケットが到達せず、反転してストップを刈られてしまっても、短期のリミット分は食べているので、機会的な損失は少なく、中長期のポイントを変更する事は、心の弱さを表に出してしまうかも知れないからです。
有る過去の1点で、そのようにマーケットについて考えたのであれば、その考えに従って、将来の値動きやマーケット情報と言うのはノイズとなっている可能性が有ります。
しかしながら、それにも例外が有り、例えば、リミットとして想定していたのは「〇〇が弱いから(強いから)、〇〇が起こるだろう」と言うファンダメンタルズ的な要因を根拠としていたリミットを置いた場合です。
そう言った場合のリミットに関しては、時間軸やポジションホールド期間などは一切関係無く、そのリミットを置いた根拠となるものが壊れた場合には、どんなポジションで有っても問答無用で直ぐに叩き切ってしまいます。
ストップにおける時間軸との関係は、リミットよりも完全にシビアになっています。
ストップは、リミットを矛とするのであれば、盾の役割を果たすものです。
「どんなに切れる矛を持っていたとしても、盾の役割が機能せずに切られてしまっては何の意味も無い」と言う考えの元で、私のストップは機能しています。
基本的にトレードしている通貨ペアはドル円なのですが、ここ最近の場合、ストップは最大でも15pipsで、狭い場合には、2～3pips、平均すると3～4.8pips辺りが私のストップとなっているはずです。
ここ数ヵ月間のトレードでは、確実にストップ平均は5pips以内で収まっているはずです。
普通、このように狭いストップを置いたトレードをしてしまった場合、多くの方は「損切り貧乏」と呼ばれる、ストップを刈られて反転や、ストップを置いた時点で刈られてしまったりと言う事になってしまわれると思います。
私もその傾向が強いトレーダーだと言えるとは思うのですが、ストップを広くすることは、資産に対する盾を小さくし、反対にストップを大きくすることは、資産に対する盾を大きくする事だと個人的に考えています。
そのため、ストップは常に小さくおくことが自分のトレードの基本だと考えています(大きなストップを刈られると取り返すのに時間が掛かってしまいますし、やる気が一気に無くなってしまう事も多々ありますので・・)。
ストップ幅が小さくなっている分、私の短期時間軸でのトレードはかなり流動的に行われており、マーケットの反発ポイントを見つけては乗ってみる事ができるようになっています。
しかし、そこにはルールが有り、1つのマーケットの流れで3回ストップを刈れるような場合には、そのトレードは諦めるようにしています。つまりは、自分のマーケットに対する姿勢が甘かったと反省する事に・・(笑)。
そして、最後に時間軸とストップの関係ですが、これは全く動きません。
それが10pipsの利益を狙っていようと、5000pipsの利益を狙っているものでも同じです。
最初に入れたストップ幅が全てであり、時間軸がどんなに動こうと一度入れたストップは絶対で、最初にストップを入れた私自身の聖域であり、後で考え直したからと言ってストップを変更する事は有りません。
最初にストップを入れた私の聖域で有り、その時点の私の責任と言ったところなのかも知れません。
もちろん、後の相場がそのストップを入れた時点での私に対して“NO”を突き付けてきた場合には、再び反省をする事になります(笑)。
また、ある一定の期間によってポジションを強制的にカットしてしまう事もあるのですが、それは時間軸を目途にエントリーをした時で、例えば、〇〇時までホールドと決めているケースには損失で有っても利益で有っても一切関係無く機械的に叩き切ってしまいます。
[2013-8-24] 本日は土曜日でマーケットがお休みと言う事も有り、先日から引き続きKさんから頂いたメールの返信をブログとして更新してみたいと思います。
次の内容としては「リミット・ストップ時間軸」についてで、リミットつまり決済(利益確定)とストップ(逆指値・損切り)における、私の個人的なマーケットに対する考え方です。
今回の内容に関しましても、私の個人的な見解しか書かれていないので、もし今行っているトレードにて安定した利益を出されている方にとっては、トレードに対するノイズ(雑音)にしかならない事が考えられるので、読まれる際には細心の注意を払って頂ければと思います。
（私自身、心が強いトレーダーではないため、他の人が言うトレード理論やトレードに関する考え方を読んだり聞いたりするのを余り良しとするタイプでは有りません）
リミットにおける時間軸
昨日は、時間軸におけるエントリーについて紹介しましたが、リミットとエントリーに関しては正に一進一退のペアであると私は考えています。
エントリーするポイントが見つける事ができるのは、リミットが存在するからで、リミットが存在するのはエントリーポイントが存在するからだと考えています。
つまりは、エントリーする時点で、リミットの目途が立たないような取引では、エントリーに対する理由が見つからないのもその理由です。
しかしながら、私の場合、リミットと言うものに対して比較的幅を与えたトレードをするようにしているのですが、これが時間軸との関係が大きく影響してくる事になります。
例えば、最後に少しだけ書いていた、「日本時間(オセアニアタイム)」「欧州タイム」「NYタイム」についての動きですが、これらの相場の節目と言うものは、マーケットに対しての注目材料が変わるタイミングでも有ります。
つまりは、その次なる注目材料に対してマーケットが反応を見せるため、日本時間に上昇していた相場が欧州タイムに掛けて頭打ちから下降に入り、NYタイムに入ると更に悪材料が飛び出しその流れが加速して、投資家を悩ませるような大きな打ち込みになる事が散見されます。
現在のマーケットは、多くの方が想像するよりも、私が想像しているよりも、更に速い速度で進化してきており、それがフラッシュクラッシュのような現象を生み出す切っ掛けとなっているように考えているのですが、リミットに自由を持たせる事により、そう言った速いマーケットの流れに対して自分自身を流動的にする事を、個人的に吉と考えています。
もう少し突っ込んで書くと、多くの誰かがポジションを投げる瞬間と言うのがリミットで有って、その場がエントリーで有るのは言うまでも無いとは思うのですが、自分が想定するリミットと言うのは常に最低水準で有り、最高水準はマーケット次第だと言うのを理想としています。
この動きならば、「〇〇までは動くであろう」と言うこれが短期時間軸におけるリミットで、その後、その流れが形成した形に対して新たにトレードを持ちかけてくる人たちが、その後のマーケットを作って行く事になります。
ある有名な経済学者の言葉として、「未来は誰にも分からないが、未来は現在から繋がっている事には間違いは無い」と言う言葉が有りますが、それに従ったトレードと言えるのかも知れません。
しかしながら、ただ座して待つだけでは、どうしてもマーケットが決めるリミットポイントは上下しますし、長い益となる事も有れば、既に最大のリミットポイントは超えてしまい、反転してしまう事も沢山有ります。
また、そう言った流れを待っていると、機会的損失を沢山生み出してしまう事も有るため、一部ポジションの利食いと言う方法を取り入れています。
これは、個人の好みの世界だと私は考えているのですが、自分の定めたリミットが短期であるならば、短期のポイントに従い利食いをし、その後、どのような動きになったとしても中期長期のポイントを一度設定したのであれば、その流れが来るまでは絶対にそのリミットを変更しません。
それは、先ほど紹介したように悪魔で最低限のリミット値なのですが、その最低ラインまで将来的にマーケットが到達せず、反転してストップを刈られてしまっても、短期のリミット分は食べているので、機会的な損失は少なく、中長期のポイントを変更する事は、心の弱さを表に出してしまうかも知れないからです。
有る過去の1点で、そのようにマーケットについて考えたのであれば、その考えに従って、将来の値動きやマーケット情報と言うのはノイズとなっている可能性が有ります。
しかしながら、それにも例外が有り、例えば、リミットとして想定していたのは「〇〇が弱いから(強いから)、〇〇が起こるだろう」と言うファンダメンタルズ的な要因を根拠としていたリミットを置いた場合です。
そう言った場合のリミットに関しては、時間軸やポジションホールド期間などは一切関係無く、そのリミットを置いた根拠となるものが壊れた場合には、どんなポジションで有っても問答無用で直ぐに叩き切ってしまいます。
ストップにおける時間軸
ストップにおける時間軸との関係は、リミットよりも完全にシビアになっています。
ストップは、リミットを矛とするのであれば、盾の役割を果たすものです。
「どんなに切れる矛を持っていたとしても、盾の役割が機能せずに切られてしまっては何の意味も無い」と言う考えの元で、私のストップは機能しています。
基本的にトレードしている通貨ペアはドル円なのですが、ここ最近の場合、ストップは最大でも15pipsで、狭い場合には、2～3pips、平均すると3～4.8pips辺りが私のストップとなっているはずです。
ここ数ヵ月間のトレードでは、確実にストップ平均は5pips以内で収まっているはずです。
普通、このように狭いストップを置いたトレードをしてしまった場合、多くの方は「損切り貧乏」と呼ばれる、ストップを刈られて反転や、ストップを置いた時点で刈られてしまったりと言う事になってしまわれると思います。
私もその傾向が強いトレーダーだと言えるとは思うのですが、ストップを広くすることは、資産に対する盾を小さくし、反対にストップを大きくすることは、資産に対する盾を大きくする事だと個人的に考えています。
そのため、ストップは常に小さくおくことが自分のトレードの基本だと考えています(大きなストップを刈られると取り返すのに時間が掛かってしまいますし、やる気が一気に無くなってしまう事も多々ありますので・・)。
ストップ幅が小さくなっている分、私の短期時間軸でのトレードはかなり流動的に行われており、マーケットの反発ポイントを見つけては乗ってみる事ができるようになっています。
しかし、そこにはルールが有り、1つのマーケットの流れで3回ストップを刈れるような場合には、そのトレードは諦めるようにしています。つまりは、自分のマーケットに対する姿勢が甘かったと反省する事に・・(笑)。
そして、最後に時間軸とストップの関係ですが、これは全く動きません。
それが10pipsの利益を狙っていようと、5000pipsの利益を狙っているものでも同じです。
最初に入れたストップ幅が全てであり、時間軸がどんなに動こうと一度入れたストップは絶対で、最初にストップを入れた私自身の聖域であり、後で考え直したからと言ってストップを変更する事は有りません。
最初にストップを入れた私の聖域で有り、その時点の私の責任と言ったところなのかも知れません。
もちろん、後の相場がそのストップを入れた時点での私に対して“NO”を突き付けてきた場合には、再び反省をする事になります(笑)。
また、ある一定の期間によってポジションを強制的にカットしてしまう事もあるのですが、それは時間軸を目途にエントリーをした時で、例えば、〇〇時までホールドと決めているケースには損失で有っても利益で有っても一切関係無く機械的に叩き切ってしまいます。