リスクヘッジと相場

　[2013-7-16] 昨日は、押してきたところを買う作戦だったので、しっかりと99.12で買い拾っていたのですが、案の定、欧州タイムから大きく買い上げてくれると言う流れになり、想定した通りに100円ストライクにての防戦売りは出たものの100.5辺りまでの上昇を見せてくれました。

　指標発表が予定されている事もあり、得意の半分利食いでリスクを減らした訳ですが、その後の流れは米の小売売上高が悪いと言う事で、株価が上昇していても消費者にまでその景気高揚感は届いていない事が露呈してしまったため、売り戻される状況になっています。

　個人的には、そこまで大げさな反応をする事も無いんじゃないかな？と考えていたのですが、案の定99.7辺りから買い上げられ、瞬間的に100円を本日も付けています。

　この買いで入っている理由として、本日も買い目線で追いかける方が楽なのかな？と考えているのですが、実は、99.5辺りにマクロ系の買いが入っているとの話を知人から伺っています。

　そのため、99円ミドル辺りからは若干買支え傾向で触れてくるのではないか？と言う気持ちでいます。

　本日は、既にショートを昨晩100.67で仕込んでいる事もあり、先週同様にヘッジが既に完了しているのですが、このショートは、99.50ストップ巻きの場合に利益を失う事を許さないヘッジポジションで有って、両建てとは意味が違うのでご理解頂ければと思います。

　また、後日に私のヘッジトレードについて紹介してみたいと思いますが、基本的に、ヘッジを入れる際には、既に持っているポジションと時間軸が違う、もしくは「不安材料があるため総崩れで値幅が取れそう」と言った急激な動きに対応するために入れている事が多くあります。

　このヘッジポジションを使う事により、自分の想定した方向と反対に触れても利益を出す事ができるのですが、悪魔でヘッジはヘッジで有り、両建てだと考えてしまった時点で自分のトレードを見失ってしまう事も多いので注意が必要です。

　私自身、このトレードに行きつくまでには、これまでに沢山紹介してきている分散投資や半分利食いなどの方法も有りますが、全ては時間軸制限を設けた上での全てのポジションが単独で意思を持って持たれた物にする必要があります。

　特に両建てだと意識してしまうと機会的損失にも繋がり兼ねませんので、意識の無いこのヘッジトレードには十分注意して頂ければと思います。

　イメージでは言うと、このヘッジトレードは、EA(自動売買プログラム)を1つ起動していると言うよりも、複数のロジックやアルゴリズムを持ったマシーンを1つのチャート上で動かしている状況だとお考え頂ければと思います。

　後半は、いつものようにドル円の4時間足チャートについてです。

　日足レベルで昨日上髭を付けておりますが、それでも日足レベルにて昨日のが高値だったのか？と言われると疑問点が残る展開になっています。

　4時間足レベルでは以下のように一定の高値目安となる100.5の形に・・。

　内容は上のチャートに全て集約していますが、簡単に要点だけ解説すると、現在は前回のトレンドラインと並行したトレンドラインを引く事ができる事から、まだ上昇トレンドの第3派となる可能性が有る事を留意しておきたいところで、ストップは100.5より上には断続的に観測されており、売りオーダーも並ぶ事から、その攻防が100.5以上では激化するため大幅な変動に注意する点。

　NYタイムには99.5と100円と言うオプションが並んでいる事から、それまではそのレンジ間で推移したマーケットが基本路線で、ブレイクを掛けたとしても、日本時間の0時になりブレイクが収束してくる可能性も有り。

　下方向の動きが出た場合には、マクロが断続的に買い上げを仕掛けてくる可能性も有り、大きな材料が無い限りは底堅い雰囲気でマーケットが推移する事が想定されるっと言ったところです。

　ちょっと、内容が難しくなってしまいましたが、本日は火曜日ですし、海外時間から忙しくなってきそうな予感がしています。