「昔はテクニカル派でした」について書き殴る
[2014-2-1] 本日は、マーケットがお休みなので、昨日のチャートと来週の相場については明日へと回す事にして、興味がある方は少ないかと思いますが、「私がこれまでにどのようなルートを歩み、今のトレードへと辿り着いたのか？」と言う話について紹介してみたいと思います。
今でこそ、ファンダメンタルズを重視し、フローベースにポジション作りをしている私ですが、実は、元々は“完璧なテクニカルトレーダー”としてスタートしました(笑)。
最初に、マーケットの“いろは”と言われる部分については友人のプロトレーダーから教わったのですが、帰国後、FXについて勉強をしていると、マーケットの先を予測することができる“テクニカルトレード”と言われるものがトレーダーの世界には存在している事を知りました。
そこで、真っ先に飛びついたのが、“ボリンジャーバンド”です。
ボリンジャーバンドは、元々順張り系の経済指標として、トレンドに乗るために作られた訳ですが、そのボリンジャーバンドを逆張りの指標として使う事を知ってしまった私は、さらに過去の値動きから「ボリンジャーバンドの収縮と拡大」から未来のテクニカルポイントとなりやすい点を発見する事になりました(笑)。
その発見をした時には、既に億万長者の気分だったのですが、実際、トレードで利用して見ると、思いの他その発見した傾向がマーケットにマッチし、さらにテクニカルトレードへと嵌っていく事になります。
今にして思うと、その1ヵ月だけ異常にそのボリンジャーバンドから見つけるテクニカルポイントトレードがマッチしていただけなのですが(笑)、当時の私は知る由もありませんでした。
ボリンジャーバンドトレードの成功率が、徐々に下がっている事に気が付いた私は、次に“RSI”や“MACD”と言ったオシレーター系の指標をチャートに組み込む事で、さらにトレードの成功率を高めようと奮闘する事になります。
ボリンジャーバンドの2.5シグマと相性の良い設定値を探したり、逆に、異常に相性が悪い設定値を探すなど、正直寝る間も惜しんで一日に20時間程度の個人的な研究(？)をしていた事をいまでも思い出します(笑)。
吐き気のするようなエクセルに集められた大量のデータに対して、“これだ”と言う回答が見つけられなかった私は、気が付けば、平均足、連子足、一目均衡表、移動平均線(EMA)、ADX・・・など、本当に沢山のテクニカル分析方法の組み合わせや設定、さらに新しい使い道を探り出す事になります。
そんな、テクニカル分析の迷路に迷い込んでしまった私は、完全に意気消沈してしまいます。
それは、どの組み合わせを持っても、5年～7年程度のバックテストを行った結果、全体的にはプラスにはなっても、何処かで落ち目が生じており、その落ち目が異常に大きかったり、反対に落ち目が無い分全体的な益が小さかったりと、結局使えるものを見つける事はできませんでした。
いろいろと試行錯誤した挙句、「俺は、トレードに向いてないな。FXを止めるか？」と思い出した時。
疲れた私は、余りに多くの入れたり消したりしたテクニカル指標で汚れてしまった私のチャートから、全てのテクニカル指標を消しさる事にしました。
すると、ローソク足だけが示されたチャートなのに、なぜか新鮮に思えて、自分が、これまで気が付けば値動きでは無く、テクニカル指標が示すデータを追いかけていた事に気付かされました。
もちろん、値動きに今更注目したところで、“マーケットで100％生き残れる”と言う確信は全くなかったのですが、苦肉の策と言う奴です。
そこで、注目したのがローソク足が作るチャートパターンや、プライスアクションと言われるローソク足の動き方です。
そう言った動きを見ていると、「抜き足・差し足・殺し足」と言う(笑)、私が個人的に名づけているチャート状況に出会い、安値・高値抜けをしたチャートが、握力の無いトレーダーを“差し”、そして、握力の強いトレーダーまでも巻き込む“殺し足”と言うパターンです。
この考えは今でも持っていて、反転を掴む時には、かならずレートに対して逆行しているポジションを握っている人の考えを意識するようになりました。
さらに、チャートパターンによる精度をさらに出すために、ニュースや指標、それにフロー状況もまとめるようになり、気が付けば今のファンダメンタルズ分析重視のトレードを行うようになりました。
こんな、紆余曲折をしながら、ギリギリのところで自分なりのトレードを作り出す事ができた訳ですが、結果、毎年しっかりと利益を残す事ができるようになりました(今年の事はまだまだ分かりませんが・・)。
このブログ内では、ファンダメンタルズやフロー情報を主に書いている訳ですが、“少しだけテクニカル分析についても知ってるよ”と言う内容について本日は紹介させて頂きました。
最後に、ある程度テクニカル指標を使っていると、そのテクニカル指標を消してしまっても、値動きから頭の中でテクニカル指標を自動的に描き出せるようになるので、もしもトレードに迷われている方がいらっしゃいましたら、一度テクニカル指標を消した上で、そのテクニカル指標の動きがイメージできるかを実験して頂ければと思います。
本日は、こんな話をさせて頂きましたが、明日は現在のマーケットについて、展望を加えて紹介してみたいと思いますので、宜しければ明日またお会いできたらと思います。
[2014-2-1] 本日は、マーケットがお休みなので、昨日のチャートと来週の相場については明日へと回す事にして、興味がある方は少ないかと思いますが、「私がこれまでにどのようなルートを歩み、今のトレードへと辿り着いたのか？」と言う話について紹介してみたいと思います。
今でこそ、ファンダメンタルズを重視し、フローベースにポジション作りをしている私ですが、実は、元々は“完璧なテクニカルトレーダー”としてスタートしました(笑)。
最初に、マーケットの“いろは”と言われる部分については友人のプロトレーダーから教わったのですが、帰国後、FXについて勉強をしていると、マーケットの先を予測することができる“テクニカルトレード”と言われるものがトレーダーの世界には存在している事を知りました。
そこで、真っ先に飛びついたのが、“ボリンジャーバンド”です。
ボリンジャーバンドは、元々順張り系の経済指標として、トレンドに乗るために作られた訳ですが、そのボリンジャーバンドを逆張りの指標として使う事を知ってしまった私は、さらに過去の値動きから「ボリンジャーバンドの収縮と拡大」から未来のテクニカルポイントとなりやすい点を発見する事になりました(笑)。
その発見をした時には、既に億万長者の気分だったのですが、実際、トレードで利用して見ると、思いの他その発見した傾向がマーケットにマッチし、さらにテクニカルトレードへと嵌っていく事になります。
今にして思うと、その1ヵ月だけ異常にそのボリンジャーバンドから見つけるテクニカルポイントトレードがマッチしていただけなのですが(笑)、当時の私は知る由もありませんでした。
ボリンジャーバンドトレードの成功率が、徐々に下がっている事に気が付いた私は、次に“RSI”や“MACD”と言ったオシレーター系の指標をチャートに組み込む事で、さらにトレードの成功率を高めようと奮闘する事になります。
ボリンジャーバンドの2.5シグマと相性の良い設定値を探したり、逆に、異常に相性が悪い設定値を探すなど、正直寝る間も惜しんで一日に20時間程度の個人的な研究(？)をしていた事をいまでも思い出します(笑)。
吐き気のするようなエクセルに集められた大量のデータに対して、“これだ”と言う回答が見つけられなかった私は、気が付けば、平均足、連子足、一目均衡表、移動平均線(EMA)、ADX・・・など、本当に沢山のテクニカル分析方法の組み合わせや設定、さらに新しい使い道を探り出す事になります。
そんな、テクニカル分析の迷路に迷い込んでしまった私は、完全に意気消沈してしまいます。
それは、どの組み合わせを持っても、5年～7年程度のバックテストを行った結果、全体的にはプラスにはなっても、何処かで落ち目が生じており、その落ち目が異常に大きかったり、反対に落ち目が無い分全体的な益が小さかったりと、結局使えるものを見つける事はできませんでした。
いろいろと試行錯誤した挙句、「俺は、トレードに向いてないな。FXを止めるか？」と思い出した時。
疲れた私は、余りに多くの入れたり消したりしたテクニカル指標で汚れてしまった私のチャートから、全てのテクニカル指標を消しさる事にしました。
すると、ローソク足だけが示されたチャートなのに、なぜか新鮮に思えて、自分が、これまで気が付けば値動きでは無く、テクニカル指標が示すデータを追いかけていた事に気付かされました。
もちろん、値動きに今更注目したところで、“マーケットで100％生き残れる”と言う確信は全くなかったのですが、苦肉の策と言う奴です。
そこで、注目したのがローソク足が作るチャートパターンや、プライスアクションと言われるローソク足の動き方です。
そう言った動きを見ていると、「抜き足・差し足・殺し足」と言う(笑)、私が個人的に名づけているチャート状況に出会い、安値・高値抜けをしたチャートが、握力の無いトレーダーを“差し”、そして、握力の強いトレーダーまでも巻き込む“殺し足”と言うパターンです。
この考えは今でも持っていて、反転を掴む時には、かならずレートに対して逆行しているポジションを握っている人の考えを意識するようになりました。
さらに、チャートパターンによる精度をさらに出すために、ニュースや指標、それにフロー状況もまとめるようになり、気が付けば今のファンダメンタルズ分析重視のトレードを行うようになりました。
こんな、紆余曲折をしながら、ギリギリのところで自分なりのトレードを作り出す事ができた訳ですが、結果、毎年しっかりと利益を残す事ができるようになりました(今年の事はまだまだ分かりませんが・・)。
このブログ内では、ファンダメンタルズやフロー情報を主に書いている訳ですが、“少しだけテクニカル分析についても知ってるよ”と言う内容について本日は紹介させて頂きました。
最後に、ある程度テクニカル指標を使っていると、そのテクニカル指標を消してしまっても、値動きから頭の中でテクニカル指標を自動的に描き出せるようになるので、もしもトレードに迷われている方がいらっしゃいましたら、一度テクニカル指標を消した上で、そのテクニカル指標の動きがイメージできるかを実験して頂ければと思います。
本日は、こんな話をさせて頂きましたが、明日は現在のマーケットについて、展望を加えて紹介してみたいと思いますので、宜しければ明日またお会いできたらと思います。